منحنی رشد صاف به‌تنهایی برای ارزیابی یک روش کافی نیست. باید بدانیم داده چگونه انتخاب شده، هزینه‌ها چطور محاسبه شده‌اند و آیا تنظیمات پس از دیدن نتیجه تغییر کرده‌اند.
شناخت موضوع
بک‌تست اجرای قواعد ثابت روی داده تاریخی است. اگر در تصمیم‌های گذشته از اطلاعات آینده استفاده شود، نتیجه اعتبار ندارد. تنظیم مکرر پارامترها تا رسیدن به بهترین نمودار سود، بیش‌برازش ایجاد می‌کند. داده آموزش، ارزیابی و آزمون نهایی باید جدا باشند و هزینه معامله، لغزش و محدودیت اجرا در نتیجه لحاظ شوند.
یک مثال روشن
استراتژی با سود ناخالص ۵ میلیون و هزینه ۴ میلیون، تنها یک میلیون سود خالص دارد. حذف هزینه می‌تواند نتیجه تصمیم را عوض کند.
چک‌لیست کاربردی
برای تبدیل این مفهوم به یک بررسی منظم، این مراحل را دنبال کنید. پاسخ هر مرحله را بنویسید تا بعداً بتوانید استدلال خود را بازبینی کنید.
- قواعد ورود، خروج و اندازه موقعیت را دقیق بنویسید.
- داده را به ترتیب زمانی تقسیم کنید و آینده را به گذشته نشت ندهید.
- نتیجه را با یک مبنای ساده و بازه‌های متفاوت مقایسه کنید.
تمرین برای شما
یک قانون ساده را با دو سطح هزینه آزمایش و بازده، افت سرمایه و تعداد معاملات را گزارش کنید.
در پایان تمرین، مشخص کنید کدام بخش بر داده استوار است و کدام بخش فرض شماست. اگر اطلاعات کافی ندارید، همان ابهام را ثبت کنید. یک پاسخ مشروط و قابل اصلاح، از نتیجه قطعی بدون شواهد مفیدتر است.
یادگیری با خواندن تمام نمی‌شود. مثال را با اعداد یا شرایط دیگری تکرار کنید و ببینید نتیجه به کدام فرض حساس‌تر است.
این متن آموزشی است؛ مثال‌ها فرضی‌اند و توصیه شخصی سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.
ادامه یادگیری در دوره مرتبطبک‌تست استراتژی معاملاتی